Xildretx-Lu bahosi - Hildreth–Lu estimation

Xildretx-Lu bahosiuchun nomlangan Klifford Xildret va Jon Y. Lu,^[1] sozlash uchun usul chiziqli model borligiga javoban ketma-ket korrelyatsiya ichida xato muddati. Bilan bog'liq bo'lgan takrorlanadigan protsedura Cochrane - Orcutt bahosi.

Ushbu g'oya bir necha bor murojaat qilishdir chiziqsiz eng kichik kvadratchalar ga:

{ displaystyle y_ {t} - rho y_ {t-1} = alfa (1- rho) + beta (X_ {t} - rho X_ {t-1}) + e_ {t}. ,}

ning turli xil qiymatlari uchun ${ displaystyle rho}$ −1 va 1. oralig'ida barcha bu yordamchi regresslar orasidan eng kichik hosil beradigan birini tanlaydi kvadratlarning qoldiq yig'indisi.

Shuningdek qarang

Prais-Winsten taxminlari

Adabiyotlar

^ Xildret, C .; Lu, J. Y. (1960 yil noyabr). "Avtokorrelyatsiyalangan buzilishlar bilan talab munosabatlari". Texnik byulleten. Michigan shtati universiteti qishloq xo'jaligi tajriba stantsiyasi. 276.

Qo'shimcha o'qish

Devidson, Rassel; MakKinnon, Jeyms G. (1993). Ekonometriyadagi taxmin va xulosa. Nyu-York: Oksford universiteti matbuoti. 331-341 betlar. ISBN 0-19-506011-3.
Kmenta, yanvar (1986). Ekonometriya elementlari (Ikkinchi nashr). Nyu-York: Makmillan. pp.298–317. ISBN 0-02-365070-2.
Maddala, G. S.; Lahiri, Kajal (2009). Ekonometrikaga kirish (To'rtinchi nashr). Chichester: Uili. 246-250 betlar. ISBN 978-0-470-01512-4.
Pindik, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L. (1998). Ekonometrik modellar va iqtisodiy prognozlar (To'rtinchi nashr). Boston: McGraw-Hill. 159–164 betlar. ISBN 0-07-118831-2.

[1] Xildret, C .; Lu, J. Y. (1960 yil noyabr). "Avtokorrelyatsiyalangan buzilishlar bilan talab munosabatlari". Texnik byulleten. Michigan shtati universiteti qishloq xo'jaligi tajriba stantsiyasi. 276.

[1]